技术摘要：
本申请实施例公开了一种操作触发方法及相关设备，获取待监控期权组合，待监控期权组合可以包括多个待处理期权，对待监控期权组合的属性进行监控，待监控期权组合的属性包括待监控期权组合的到期收益、货值或波动率的至少一种，这样在期权组合的属性满足操作触发条件时  全部
背景技术：
期权是其值为标的资产的函数的金融证券。 具体来说，期权买入者或持有者以支付期权金(等于期权价格)的方式拥有期权， 期权给予持有人在期权到期时间之前以固定价格购买(买进)或出售(卖出)标的资产的权 利，而期权卖出者或立权者收取期权金，在买入者希望行权时，必须履行义务。其中，期权的 标的资产可以包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。在期权到期时间之前，期 权的持有者可以根据标的资产的现货价格来确定是否依照期权合约购进或售出标的资产 (行使期权，简称行权)，而在期权中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价 格称为期权执行价格(行权价)。 举例来说，如果到期时的现货价格低于行使价格，持有者将选择不行使买入期权 而仅仅损失期权本身的成本，即期权金，然而，如果行使价格低于现货价格，买入期权的持 有者将行使以行使价格购买标的资产的权利，获得等于现货价格和行使价格之间的差值的 利润。 由于期权交易产品种类较多，用户往往会针对多个期权构成的期限组合进行操 作，以降低投资风险。然而，现有的期权组合的操作触发模式较为单一，并不能满足不同用 户的需求。
技术实现要素：
为解决上述技术问题，本申请实施例提供一种操作触发方法及相关设备，从而满 足不同用户的需求。 本申请实施例提供了一种操作触发方法，所述方法包括： 获取期权组合，所述期权组合包括多个待处理期权； 对所述期权组合的属性进行监控；所述期权组合的属性包括所述期权组合的到期 收益、货值和波动率的至少一种； 在所述期权组合的属性满足操作触发条件时，触发对所述期权组合的操作。 可选的，所述在所述期权组合的属性满足操作触发条件时，触发对所述期权组合 的操作，包括： 确定所述期权组合的不同操作类型对应的操作触发条件； 在所述期权组合的属性满足所述操作触发条件时，根据所述操作触发条件对应的 操作类型触发对所述期权组合的操作。 可选的，所述在所述期权组合的属性满足操作触发条件时，触发对所述期权组合 的操作，包括： 确定所述期权组合的操作类型，以及所述操作类型对应的操作触发条件； 4 CN 111598698 A 说　明　书 2/12 页 在所述期权组合的属性满足所述操作触发条件时，根据所述操作类型触发所述期 权组合的操作。 可选的，所述操作类型为认购操作时，所述操作类型对应的操作触发条件包括以 下条件的至少一项：所述期权组合的到期收益大于或等于收益建阈值，所述期权组合的货 值小于或等于货值建阈值，所述期权组合的波动率小于或等于波动率建阈值； 或，所述操作类型为认沽操作，所述操作类型对应的操作触发条件包括以下条件 的至少一项：所述期权组合的到期收益小于或等于收益平阈值，所述期权组合的货值大于 或等于货值平阈值，所述期权组合的波动率大于或等于波动率平阈值。 可选的，所述操作触发条件的内容根据用户的操作指示确定。 可选的，所述期权组合的属性基于所述期权组合中的各个期权的价格和手数确 定；或所述期权组合中还包括挂钩标的，所述期权组合的属性基于所述各个期权的价格和 手数，以及所述各个期权的挂钩标的价格和手数确定。 可选的， 所述待监控期权组合的货值MarketValue通过以下公式确定： MarketValue＝Ci*Xi*Signal(i) Pj*Yj*Signal(j) S*Z*Signal(S)； 所述待监控期权组合的到期收益MaturityValue通过以下公式确定： 其中， 所述待监控期权组合的波动率PortVolatility通过以下公式确定： 其中，所述Ci为所述待监控期权组合中的第i个看涨的待处理期权的价格；所述Xi 为所述待监控期权组合中的第i个看涨的待处理期权的手数；所述Signal(i)为所述待监控 期权组合中的第i个看涨的待处理期权的交易参数，在所述第i个看涨的待处理期权的交易 方向为多头时，所述Signal(i)为1，在所述第i个看涨的待处理期权的交易方向为空头时， 所述Signal(i)为-1； 所述Pj为所述待监控期权组合中的第j个看跌的待处理期权的价格；所述Yj为所 述待监控期权组合中的第j个看跌的待处理期权的手数；所述Signal(i)为所述待监控期权 组合中的第j个看跌的待处理期权的交易参数，在所述第j个看跌的待处理期权的交易方向 为多头时，所述Signal(i)为1，在所述第j个看跌的待处理期权的交易方向为空头时，所述 5 CN 111598698 A 说　明　书 3/12 页 Signal(i)为-1； 所述S为所述期权组合的挂钩标的的价格；所述Z为所述期权组合的挂钩标的的手 数； 所述Value(i)为所述待监控期权组合中的第i个看涨的待处理期权的到期收益； 所述Value(j)为所述待监控期权组合中的第j个看跌的待处理期权的到期收益；所述Ki为 所述待监控期权组合中的第i个待处理期权的行权价；所述BlackScholes为利用BS模型计 算得到的价格；T(Ki)为Ki的年化到期时间；min(T(Ki))为Ki的年化到期时间的最小值；所 述cost为期权组合的价格； 所述portfllio为所述期权组合；所述Vega为到期月份下平值期权的Vega；所述 Vega(Ki)为Ki的Vega；所述Ni为期权组合中的第i个待处理期权的手数；所述IV(Ki)为Ki的 行权价下的理论隐含波动率。 可选的，所述方法还包括： 显示所述期权组合的属性。 本申请实施例还提供了一种操作触发装置，包括： 期权组合获取单元，用于获取期权组合，所述期权组合包括多个待处理期权； 监控单元，用于对所述期权组合的属性进行监控；所述期权组合的属性包括所述 期权组合的到期收益、货值和波动率的至少一种； 操作触发单元，用于在所述期权组合的属性满足操作触发条件时，触发对所述期 权组合的操作。 可选的，所述操作触发单元，包括： 第一触发条件确定单元，用于确定所述期权组合的不同操作类型对应的操作触发 条件； 第一操作触发子单元，用于在所述期权组合的属性满足所述操作触发条件时，根 据所述操作触发条件对应的操作类型触发对所述期权组合的操作。 可选的，所述操作触发单元，包括： 第二触发条件确定单元，用于确定所述期权组合的操作类型，以及所述操作类型 对应的操作触发条件； 第二操作触发子单元，用于在所述期权组合的属性满足所述操作触发条件时，根 据所述操作类型触发所述期权组合的操作。 可选的，所述操作类型为认购操作时，所述操作类型对应的操作触发条件包括以 下条件的至少一项：所述期权组合的到期收益大于或等于收益建阈值，所述期权组合的货 值小于或等于货值建阈值，所述期权组合的波动率小于或等于波动率建阈值； 或，所述操作类型为认沽操作，所述操作类型对应的操作触发条件包括以下条件 的至少一项：所述期权组合的到期收益小于或等于收益平阈值，所述期权组合的货值大于 或等于货值平阈值，所述期权组合的波动率大于或等于波动率平阈值。 可选的，所述操作触发条件的内容根据用户的操作指示确定。 可选的，所述期权组合的属性基于所述期权组合中的各个期权的价格和手数确 定；或所述期权组合中还包括挂钩标的，所述期权组合的属性基于所述各个期权的价格和 手数，以及所述各个期权的挂钩标的价格和手数确定。 6 CN 111598698 A 说　明　书 4/12 页 可选的， 所述待监控期权组合的货值MarketValue通过以下公式确定： MarketValue＝Ci*Xi*Signal(i) Pj*Yj*Signal(j) S*Z*Signal(S)； 所述待监控期权组合的到期收益MaturityValue通过以下公式确定： 其中， 所述待监控期权组合的波动率PortVolatility通过以下公式确定： 其中，所述Ci为所述待监控期权组合中的第i个看涨的待处理期权的价格；所述Xi 为所述待监控期权组合中的第i个看涨的待处理期权的手数；所述Signal(i)为所述待监控 期权组合中的第i个看涨的待处理期权的交易参数，在所述第i个看涨的待处理期权的交易 方向为多头时，所述Signal(i)为1，在所述第i个看涨的待处理期权的交易方向为空头时， 所述Signal(i)为-1； 所述Pj为所述待监控期权组合中的第j个看跌的待处理期权的价格；所述Yj为所 述待监控期权组合中的第j个看跌的待处理期权的手数；所述Signal(i)为所述待监控期权 组合中的第j个看跌的待处理期权的交易参数，在所述第j个看跌的待处理期权的交易方向 为多头时，所述Signal(i)为1，在所述第j个看跌的待处理期权的交易方向为空头时，所述 Signal(i)为-1； 所述S为所述期权组合的挂钩标的的价格；所述Z为所述期权组合的挂钩标的的手 数； 所述Value(i)为所述待监控期权组合中的第i个看涨的待处理期权的到期收益； 所述Value(j)为所述待监控期权组合中的第j个看跌的待处理期权的到期收益；所述Ki为 所述待监控期权组合中的第i个待处理期权的行权价；所述BlackScholes为利用BS模型计 算得到的价格；T(Ki)为Ki的年化到期时间；min(T(Ki))为Ki的年化到期时间的最小值；所 述cost为期权组合的价格； 所述portfllio为所述期权组合；所述Vega为到期月份下平值期权的Vega；所述 Vega(Ki)为Ki的Vega；所述Ni为期权组合中的第i个待处理期权的手数；所述IV(Ki)为Ki的 行权价下的理论隐含波动率。 可选的，所述装置还包括： 7 CN 111598698 A 说　明　书 5/12 页 显示单元，用于显示所述期权组合的属性。 本申请实施例还提供了一种操作触发设备，包括：存储器和处理器； 所述存储器，用于存储程序代码； 所述处理器，用于读取所述存储器中的程序代码，执行所述程序代码以实现所述 的操作触发方法。 本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质用于 存储程序代码，所述程序代码用于执行所述的操作触发方法。 本申请实施例提供了一种操作触发方法及相关设备，获取待监控期权组合，待监 控期权组合可以包括多个待处理期权，对待监控期权组合的属性进行监控，待监控期权组 合的属性包括待监控期权组合的到期收益、货值或波动率的至少一种，这样在期权组合的 属性满足操作触发条件时，对期权组合进行操作。也就是说，对待监控期权组合的操作可以 基于待监控期权组合的到期收益、货值和波动率进行，这样可以自动进行操作触发，同时考 虑待监控期权组合的多个方面的属性，或者不同方面的属性，从而可以满足不同需求的用 户。 附图说明 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使 用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施 例，对于本领域普通技术人员来讲，还可以根据这些附图获得其他的附图。 图1为本申请实施例提供的一种操作触发方法的流程图； 图2为本申请实施例提供的一种期权组合的属性的显示界面； 图3为本申请实施例提供的一种操作触发条件示意图； 图4为本申请实施例提供的另一种操作触发条件的示意图； 图5为本申请实施例提供的一种操作触发装置的结构框图。